# T1 / T2 Strategy-Profile-Plan — Konfigurationsentwurf

**Stand:** 2026-05-16 · Branch `master` · HEAD `7e5cf6e`
**Status:** **Plan**, keine Implementation. Read-only Vorschlag basierend auf
FULLSTACK-ARCH-ERROR-REVIEW + heutiger Live-Beobachtung.

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## 1. Executive Summary

T1 und T2 sollen **echte unabhängige Strategie-Profile** werden statt nur
DB-Klassifizierungs-Labels (Backlog-Pin STRATEGY-GROUP-CONFIG-1 +
Architektur-Review von heute).

Profil-Philosophie:

```text
T1 Standard    →  Conservative Core Trading
                  Mid-/Large-Caps, längere Holds, mean reversion + trend follow
                  Geringe Drawdown-Akzeptanz, Stabilität vor Maximum Profit

T2 Momentum    →  Aggressive Pump-/Listing-/Breakout-Hunting
                  Volatilere Symbols, kürzere Holds, tighteres SL aber
                  höhere TP-Multiples, Time-Stop greift früh
```

Die Profile **konkurrieren nicht** — sie laufen parallel auf getrennten
Cash-Buckets, mit klaren Symbol- und Strategie-Filtern. Das Ziel ist
**unkorrelierter PnL**: wenn T1 in einem BEAR-Range schläft, soll T2
durch frühere Breakouts/Listings noch produktiv sein.

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## 2. Was T1 und T2 heute tatsächlich machen (Ist-Stand)

### T1 heute
| Aspekt | Wert |
|---|---|
| Trigger | Legacy `main.run_scan_cycle` Score-Pipeline |
| Score-Formel | `0.7 × tech_score + 0.2 × news_sentiment + 0.1 × fear_greed` |
| Threshold | Dynamisch (heute BEAR: 7.5, im Testnet-Cap auf 6.0 begrenzt) |
| Symbol-Filter | Binance USDT-Universe, min 1M USD 24h-Volume, max 0.30 % spread |
| Position-Sizing | RiskManager via ATR-Stop-Distance, Cash-Tier-basiert |
| SL/TP | 2× ATR Stop, 4× ATR TP (Default, regime-modifiziert) |
| Trailing | Standard (PositionManager: News/Breakeven/96h-Hard-Exit) |
| Max-Positions | Regime-abhängig (BEAR 5, BULL 8, default 10) |
| DCA | Aktiv (3% Gap unter SL → Nachkauf statt Verkauf) |
| Hold-Dauer | offen — bis SL/TP/Trailing/Time-Stop |
| **DB-Label** | `t1_core` |

### T2 heute
| Aspekt | Wert |
|---|---|
| Trigger | 3 separate Pfade in main.py: (a) web-channel signals, (b) telegram-bot-channel signals, (c) T3-forwarded large-cap signals |
| Score | nicht eigenständig — übernimmt das aus dem Signal-Quell-Datensatz |
| Position-Sizing | gleicher PositionSizer wie T1, eine `tranche_1` (~40 % des Score-Tier-Vorgabewerts) |
| SL/TP | aus dem Signal übernommen (web/telegram-channel-eigen oder Default) |
| Hold-Dauer | offen, gleiche Exit-Regeln wie T1 |
| **DB-Label** | `t2_pump_dump` |

→ T2 ist heute **kein eigenständiges Profil**, sondern nur eine
DB-Markierung für "Signal kommt nicht aus dem Score-Scanner".
Die Risk-/Exit-Logik ist identisch zu T1.

→ MS-Runner-Trades wären heute auch `t1_core` (siehe Architektur-Review).

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## 3. Design-Prinzipien für die neuen Profile

1. **Eindeutige Trennung pro Symbol-Cluster**:
   T1 darf nicht denselben Trade wie T2 öffnen (kein Doppel-Kauf).

2. **Eindeutige Trennung pro Strategie-ID**:
   `breakout` und `volatility_sweep` → T2.
   `trend_follow`, `mean_reversion`, `vwap_mean_reversion` → T1.
   (Operator-Entscheidung im Review-PDF)

3. **Eigene Cash-Quote**:
   T1 nimmt nicht alles Cash. T2 muss eine eigene Sub-Bucket-Cash-Tasche
   haben, sonst wird das aggressive Profil vom konservativen
   ausgehungert.

4. **Eigene Risk-Profile**:
   T1 = breitere SL (mehr Rauschen tolerieren), niedrigerer TP-Multiple
   T2 = tighter SL (Pumps reversieren brutal), höherer TP-Multiple,
        zwingender Time-Stop

5. **Unterschiedliche Symbol-Filter**:
   T1 = Large-Cap-Universe (Top-50 USDT-Pairs, min 5M USD 24h-Vol)
   T2 = Mid-Cap + neue Listings, min 500K USD 24h-Vol, neu gelistete
        Pairs explizit erlaubt

6. **Trotzdem gemeinsame Mainnet-Boundary**: BINANCE_TESTNET=true bleibt
   für beide. Keine Mainnet-Aktivierung in dieser Phase.

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## 4. T1 Standard — Konfigurationsvorschlag

### 4.1 Trigger-Quellen

| Quelle | Aktiv für T1? | Notiz |
|---|---|---|
| Legacy `run_scan_cycle` Score-Pipeline | ja | unverändert |
| MS-Runner `trend_follow` Strategy | ja | nach STRATEGY-GROUP-CONTRACT-1 |
| MS-Runner `mean_reversion` Strategy | ja | counter-trend, RSI-extremes |
| MS-Runner `vwap_mean_reversion` Strategy | ja | VWAP-Range-Trading |
| Web-Channel-Signals | nein | bleiben T2 |
| Telegram-Bot-Channel-Signals | nein | bleiben T2 |
| T3-forwarded Signals | nein | bleiben T2 |
| MS-Runner `breakout` | nein | T2 |
| MS-Runner `volatility_sweep` | nein | T2 |

### 4.2 Symbol-Filter T1

```text
universe          = Binance USDT-Spot
min_24h_volume    = 5_000_000  USDT      (heute 1M, T1 zieht auf Mid-Cap+)
max_spread_bps    = 30                     (0.30 %, wie heute)
exclude_leveraged = true
exclude_stables   = true (N7.2 safety_check)
whitelist_caps    = Top-50 nach 30d-Volumen
exclude_t2_symbols_when_t2_holds_them = true   (Doppel-Buy-Verbot)
```

### 4.3 Position-Sizing T1

```text
cash_quote        = 70 %        # T1 bekommt 70 % des frei verfügbaren Cash
max_positions     = 6           # regime-modifiziert (BEAR -1, BULL +2)
tier_high_pct     = 6 %         # Score >= 9.0 → 6 % der T1-Cash-Quote
tier_mid_pct      = 4 %         # Score >= 8.0 → 4 %
tier_low_pct      = 2 %         # Score >= 7.0 → 2 %
min_position_usd  = 50
max_position_usd  = 600
```

### 4.4 Risk-Profile T1

```text
sl_atr_mult       = 2.0          # konservativ
tp_atr_mult       = 4.0          # 1:2 R:R
use_fixed_tp      = true
trailing          = aktiv (Default Trailing-Step)
breakeven_after_h = 60           # nach 60h auf BE ziehen
time_stop_h       = 96           # Hard-Exit nach 96h
dca_enabled       = true
dca_max_gap_pct   = 3            # Nachkauf bis 3 % unter SL
dca_max_count     = 2
```

### 4.5 Score-Threshold T1

```text
threshold_BULL       = 7.0
threshold_BEAR       = 7.5
threshold_RANGE      = 7.5
threshold_HIGH_VOL   = 8.0          # höher gegen Whipsaws
testnet_cap          = 6.0          # heute: erlaubt mehr Trades zum Beobachten
```

### 4.6 GUI-Ansicht T1

- KPI-Card "T1 Standard" zeigt: open_positions, exposure_usdt,
  realized_pnl_7d, unrealized_pnl, hit_rate_7d
- TradeLog-Filter "T1 Standard" zeigt nur konservative Closes

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## 5. T2 Momentum/Pump — Konfigurationsvorschlag

### 5.1 Trigger-Quellen

| Quelle | Aktiv für T2? | Notiz |
|---|---|---|
| MS-Runner `breakout` Strategy | ja | Volatility-Breakout |
| MS-Runner `volatility_sweep` Strategy | ja | High-Vol Hunt |
| Web-Channel-Signals | ja | pump-typische external feeds |
| Telegram-Bot-Channel-Signals | ja | dito |
| T3-forwarded large-cap-Pump Signals | ja | Tier3-Bridge |
| Legacy Score-Pipeline | nein | bleibt T1 |
| MS-Runner trend_follow / mean_rev / vwap | nein | T1 |

### 5.2 Symbol-Filter T2

```text
universe          = Binance USDT-Spot + neue Listings (last 30 days)
min_24h_volume    = 500_000   USDT       (mehr Risiko, mehr Symbols zugänglich)
max_spread_bps    = 80                    (0.8 % — bei Pumps oft hoch)
exclude_leveraged = true
exclude_stables   = true
new_listing_priority = true              # neue Pairs +1 Score-Boost
exclude_t1_symbols_when_t1_holds_them = true
```

### 5.3 Position-Sizing T2

```text
cash_quote        = 25 %        # T2 bekommt 25 % des frei verfügbaren Cash
max_positions     = 10          # mehr Streuung, kleinere Tickets
tier_high_pct     = 4 %         # kleinere Max-Tickets gegen Volatilität
tier_mid_pct      = 2.5 %
tier_low_pct      = 1.5 %
min_position_usd  = 30
max_position_usd  = 250
```

(Restliche 5 % = Buffer / Reserve, nicht handelbar.)

### 5.4 Risk-Profile T2

```text
sl_atr_mult       = 1.5          # tighter — Pumps reverse hart
tp_atr_mult       = 6.0          # höher — Pumps brauchen 1:4 R:R um lohnend zu sein
use_fixed_tp      = false        # Trailing TP, weil Peaks unvorhersehbar
trailing          = aggressiv (Step 0.5 statt 1.0)
breakeven_after_min = 30         # früh auf BE
time_stop_h       = 6            # Pumps sind in 4-6h durch — danach raus
dca_enabled       = false        # KEIN DCA bei T2 (gegen Pump-Reversal-Trap)
```

### 5.5 Score-Threshold T2

T2 nutzt nicht denselben Score-Filter wie T1, sondern eigene
Strategy-Confidence:

```text
confidence_min_BULL     = 0.60
confidence_min_BEAR     = 0.70    # höher gegen False-Pumps in BEAR
confidence_min_HIGH_VOL = 0.55    # erwartet, dafür sind wir hier
testnet_cap             = 0.45    # heute: erlaubt mehr Trades
```

### 5.6 Anti-Patterns für T2

- **Mean-Reversion-Symbole NIE als T2** — counter-trend ist T1-Domain
- **Stablecoins NIE** (N7.2)
- **Leveraged-Tokens NIE** (Risiko)
- **Symbole mit > 80% 1h-Drawdown** → time-stop sofort

### 5.7 GUI-Ansicht T2

- KPI-Card "T2 Pump & Dump" eigene Farbe (amber, schon heute), eigene
  Metriken: open_positions, exposure, time_to_exit_avg, peak_to_close_pct
- Optional: separate "Active Pumps"-Widget mit Live-Tickern der offenen
  T2-Trades

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## 6. Konfigurations-Modell (technisch)

### 6.1 Wo lebt die Config

Heute: alles via env-Vars + Hardcoded in `config/settings.py`.
Vorgeschlagen: pro-Profil-JSON in `.env-runtime/strategy_profiles.json`
(neue Datei).

```json
{
  "schema_version": 1,
  "profiles": {
    "t1_core": {
      "active": true,
      "cash_quote_pct": 0.70,
      "max_positions": 6,
      "tier_pcts": {"high": 0.06, "mid": 0.04, "low": 0.02},
      "min_position_usd": 50,
      "max_position_usd": 600,
      "risk": {
        "sl_atr_mult": 2.0,
        "tp_atr_mult": 4.0,
        "use_fixed_tp": true,
        "breakeven_after_h": 60,
        "time_stop_h": 96
      },
      "dca": {"enabled": true, "max_gap_pct": 3, "max_count": 2},
      "thresholds": {"BULL": 7.0, "BEAR": 7.5, "RANGE": 7.5, "HIGH_VOL": 8.0},
      "universe": {
        "min_24h_volume_usd": 5000000,
        "max_spread_bps": 30,
        "include_strategies": [
          "legacy_scanner", "trend_follow", "mean_reversion",
          "vwap_mean_reversion"
        ]
      }
    },
    "t2_pump_dump": {
      "active": true,
      "cash_quote_pct": 0.25,
      "max_positions": 10,
      "tier_pcts": {"high": 0.04, "mid": 0.025, "low": 0.015},
      "min_position_usd": 30,
      "max_position_usd": 250,
      "risk": {
        "sl_atr_mult": 1.5,
        "tp_atr_mult": 6.0,
        "use_fixed_tp": false,
        "trailing_aggression": "high",
        "breakeven_after_min": 30,
        "time_stop_h": 6
      },
      "dca": {"enabled": false},
      "thresholds": {"BULL": 0.60, "BEAR": 0.70, "HIGH_VOL": 0.55},
      "universe": {
        "min_24h_volume_usd": 500000,
        "max_spread_bps": 80,
        "new_listing_boost": 1.0,
        "include_strategies": [
          "breakout", "volatility_sweep",
          "web_channel", "telegram_bot_channel", "t3_forwarded"
        ]
      }
    }
  }
}
```

### 6.2 Reload-Strategie

- Bot liest beim Startup, cached in-memory
- `apply_profile_testnet` CommandBus-Command (existiert schon!) ist der
  Hot-Reload-Mechanismus → Operator kann via GUI Profil ändern, Worker
  setzt das via Postgres, Bot reload-t bei nächstem Cycle
- Audit-Trail: jede Profile-Änderung schreibt in `commands` + `bot_statuses`

### 6.3 Hard-Boundary

- KEINE Mainnet-Aktivierung
- KEINE Solana-Execution (T3 bleibt Signal-Layer)
- KEINE Backtest-getriebene Tuning-Automatik (Phase
  STRATEGY-GROUP-CONFIG-1e wäre dafür da, separat)

---

## 7. Risk-Budget & Caps

### 7.1 Gesamt-Bucket

```text
Bot-Cash insgesamt:        100 %
    T1 Cash-Quote:           70 %
    T2 Cash-Quote:           25 %
    Reserve (nicht handelbar): 5 %

Maximaler Drawdown pro Tag pro Profil:
    T1:  3 %  → bot pause + Telegram-Alert
    T2:  6 %  → bot pause + Telegram-Alert

Maximaler Drawdown gesamt:
    Bot:  8 %  → SafetyCheck.shutdown_for_today
```

### 7.2 Per-Trade-Loss-Cap

```text
T1 single-trade max-loss:   1.5 % der T1-Quote  (= 1.05 % des Gesamtkapitals)
T2 single-trade max-loss:   2.0 % der T2-Quote  (= 0.50 % des Gesamtkapitals)
```

### 7.3 Tagesziel (aspirational, nicht hart)

```text
T1 target_daily_pnl:    +0.5 %  (winrate-getrieben, 6-12 Trades)
T2 target_daily_pnl:    +1.5 %  (high R:R, 2-5 Trades, viele -1.5 % Stops)
```

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## 8. Konflikt-Resolution: T1 + T2 sehen dasselbe Symbol

Szenario: SOL/USDT zeigt sowohl einen `trend_follow`-Score (→ T1) als
auch einen `breakout`-Signal (→ T2).

**Regel**: das Profil, das **als erstes** ein Signal generiert, bekommt
den Symbol-Lock. Das andere überspringt. Das gilt pro-Tick.

Wenn die Position später geschlossen wird, ist das Symbol wieder frei
für beide Profile.

Heute schon implementiert: `execute_buy(allow_add=False)` verhindert
Doppel-Käufe — was fehlt: explizite Symbol-Lock-Map zwischen den
Pipelines, damit T1 nicht im selben Cycle blockiert, wenn T2 erst nach
T1 entscheidet.

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## 9. Roll-Out-Plan (Phasen)

| Phase | Aufgabe | Dauer | Vorbedingung |
|---|---|---|---|
| **STRATEGY-GROUP-CONTRACT-1** | strategy_id → strategy_group Mapping (Architektur-Review-Fix) | ~30 min Code + Test + Cutover | — |
| **STRATEGY-PROFILE-1a** | Plan-Review dieses Dokuments mit Operator | 1 Diskussion | Contract-1 done |
| **STRATEGY-PROFILE-1b** | Config-Schema-Datei `strategy_profiles.json` + Loader im Bot | ~50 LoC | 1a abgenommen |
| **STRATEGY-PROFILE-1c** | T1/T2-Pfad-Trennung in main.py + multi_strategy_runner.py (Symbol-Lock, Cash-Quote-Split) | ~100 LoC | 1b |
| **STRATEGY-PROFILE-1d** | Risk-Engine-Adaption (SL/TP/Time-Stop pro Profil) | ~80 LoC | 1c |
| **STRATEGY-PROFILE-1e** | GUI Read-only Profile-Ansicht (zusätzlich zu KPI-Cards) | ~120 LoC PHP | 1c |
| **STRATEGY-PROFILE-1f** | GUI Edit + Audit (apply_profile_testnet erweitern) | ~150 LoC | 1e |
| **STRATEGY-PROFILE-1g** | Kontrolliertes Testnet-Rollout (24-72h passive Beobachtung) | 3 Tage | 1d |
| **STRATEGY-PROFILE-1h** | Backtest pro Profil (braucht OHLCV-CACHE) | separat | 1g + OHLCV-CACHE |

### Hard-Gates (durable)

- `MULTI_STRATEGY_DRY_RUN=false` bleibt **NO-GO** bis 1d done und
  verifiziert
- Mainnet bleibt **NO-GO** bis 1g done und 30 Tage stabil
- Jede Phase einzeln getestet, einzelnes Operator-GO

---

## 10. Verifikations-Tests

| Test | Was | Pass-Kriterium |
|---|---|---|
| `test_profile_schema_loads` | strategy_profiles.json wird ohne Fehler geladen | pass |
| `test_t1_only_runs_t1_strategies` | MS-Runner aktiviert nur `trend_follow`/`mean_rev`/`vwap` wenn Profil-Filter T1 setzt | pass |
| `test_t2_only_runs_t2_strategies` | dito für `breakout`/`volatility_sweep` | pass |
| `test_symbol_lock_prevents_doublebuy` | T1 hält BTC → T2-Signal auf BTC wird skipped | pass |
| `test_cash_quote_split_respected` | Bot hat 1000 USDT cash, T1 Buy-Limit 700, T2 Buy-Limit 250 | pass |
| `test_t1_sl_is_2x_atr` | T1-Position SL gemessen ist 2 × ATR | pass |
| `test_t2_sl_is_1_5x_atr` | T2-Position SL ist 1.5 × ATR | pass |
| `test_t2_no_dca` | T2-Symbol unter SL → execute_sell (kein Nachkauf) | pass |
| `test_t2_time_stop_6h` | T2-Position offen seit 6h → forced exit | pass |
| `test_daily_dd_pause_t1` | T1 Drawdown 3 % → t1-buy blocked, alerts | pass |

---

## 11. Risiken

| Risiko | Schwere | Mitigation |
|---|---|---|
| Cash-Quote-Split aushungert ein Profil | mittel | Reserve-Bucket + monatliche Operator-Review der Quoten |
| Symbol-Lock-Race | niedrig | atomic claim in shared state |
| Profile-Config-Edit ohne Audit | mittel | apply_profile_testnet via CommandBus erzwingt Audit |
| Backtest fehlt → Parameter-Drift | mittel | STRATEGY-PROFILE-1h vor jeder Param-Änderung |
| T2 verbrennt Cash schneller als T1 erholt sich | hoch | Daily-Drawdown-Pause-Gate (6 % T2 → freeze) |
| Operator versteht 2 Profile nicht | mittel | GUI muss Profile klar trennen + Tooltips |

---

## 12. Out of Scope

- Echte Solana-Execution (separate Phase)
- Mainnet (Boundary)
- Auto-Tuning / ML-driven config (Phase 1h, eigenständig)
- T3 als echte Strategy-Group (heute nur reserved value, T3-Subsystem
  forwarded an T2)
- Multi-Exchange (heute nur Binance Spot)

---

## 13. STOP

Plan-Dokument. Keine Implementation.

Operator-Decisions vor Phase 1a:
1. Bestätigt das Mapping `trend_follow/mean_rev/vwap → T1`,
   `breakout/volatility_sweep → T2`?
2. Bestätigt die Cash-Quote 70/25/5?
3. Bestätigt die Risk-Differenzierung (T1 SL 2×ATR, T2 SL 1.5×ATR,
   T2 kein DCA, T2 time_stop_h=6)?
4. Bestätigt Hot-Reload via `apply_profile_testnet`-Command (statt
   Bot-Restart pro Config-Change)?
5. Bestätigt Reihenfolge der Phasen 1a-1h?

Boundaries: 0× Code, 0× DB, 0× Container, 0× Mainnet, 0× MS-Live-Aktivierung.