MS-STRATEGY-REPLAY-20COIN-BACKTEST-1 — Result

Datum: 2026-06-05 (~00:50 UTC) Modus: Read-only objektive 180-Tage-Replay-Validierung der MS-MTF-D-Protected-Strategie Universum: 20 Coins nach Binance Spot 24h Volumen, Stablecoins/Peg ausgeschlossen Zeitraum: 2025-12-08 → 2026-06-04 (180 d) Walk-Forward: Train 60 / Validation 20 / Test 20 (chronologisch)

1. Executive Summary

Wichtiges Reversal-Finding: Die ursprüngliche 7-Tage-Walk-Forward-Validation hat ein zu optimistisches Bild geliefert. Auf 180 Tagen objektivem 20-Coin-Universum mit identischer Konfiguration ist die Strategie netto leicht negativ.

Metric	7-Tage Validation	180-Tage Replay
N	203	491
WR	80 %	44.5 %
Expectancy	+0.29 %	−0.026 %
Profit Factor	1.99	0.95
Total Net %	+57.8	−12.6
Max DD	—	−38.4 %
Max Loss-Streak	4	15
Worst Day	+9.74 %	−13.19 %
Worst Week	—	−21.78 %
Bootstrap P(loss)	4.8 %	64.1 %

→ MS-Live bleibt NO-GO. Die scheinbare Edge aus dem 7-Tage-Test war ein Cherry-Pick auf günstiges Markt-Regime.

2. Daten + Methodik

Coin-Universum (objektiv vor Backtest fixiert)

20 Top USDT-Pairs by Binance 24h Quote-Volume: BTC · ETH · ZEC · SOL · WLD · BNB · XRP · NEAR · DOGE · SUI · XLM · ENA · ADA · TRX · OPN · ONDO · U · LINK · TON · FET

Signal-Generator (simplified trend_follow)

Per 1h-Bar — alle Bedingungen müssen erfüllt sein: - close > EMA20 > EMA50 (bullish alignment) - close > max(highs[i-20:i]) (20-bar breakout) - RSI(14) ∈ [55, 75] (uptrend, nicht überextended) - Volume > 1.2 × 20-bar-avg (Volume-Confirmation)

SL = niedrigster low der letzten 10 Bars (Swing-Low). TP = entry + 2.5 × (entry − SL).

MTF-D Filter

1h, 4h, 8h, 12h: jeweils bullish wenn close > EMA20 > EMA50 Score ≥ 50
Trade nur wenn ≥ 3 von 4 Timeframes bullish

Dedup

SYM 120 min (Symbol-only)
SYMSTRAT 360 min (Symbol+Strategy)

Exit-Toolkit (walk-forward-validierte Defaults)

BE-Gain 0.8 % Trigger / 0.8 % Buffer
Partial-Profit 1.5 % Trigger / 30 % Sell
Trailing 2.0 % Trigger / 0.5 % Floor
4h Hold-Window
Realistic Fill (gap-down at open, 1-bar delay)
Fee 0.3 % roundtrip, 0.2 % timeout

Filter-Counters (180d)

Filter	Count
Signals erzeugt	913
Davon MTF-D-Reject	240 (26 %)
Davon SYM-Cooldown	84
Davon SYMSTRAT-Cooldown	98
Davon ausgeführt	491 (54 %)

3. Overall-Ergebnisse

Metric	Wert
N	491
Win-Rate	44.5 %
Avg Win	+1.02 %
Avg Loss	−0.88 %
Expectancy	−0.026 %
Profit Factor	0.95
Total Net	−12.55 %
TP-Hits	3
SL_PROFIT	120
SL_LOSS	48
TIMEOUT	320 (65 %)
Max Drawdown	−38.37 %
Max Loss-Streak	15 consecutive
Worst Day	2026-03-10 (−13.19 %)
Worst Week	2026-W02 (−21.78 %)
Bootstrap mean	−12.43 %
Bootstrap 95 % CI	[−83.74 %, +59.04 %]
Bootstrap P(loss)	64.1 %

Verdict: Edge ist statistisch nicht signifikant, sogar leicht negativ. Drawdown-Profil inakzeptabel für Live.

4. Walk-Forward 60/20/20

Split	Window	N	WR	Exp %	PF	Total %	Max DD	Max Streak	P(loss)
Train (60 %)	2025-12-27 → 2026-04-15	294	44.9 %	−0.015	0.97	−4.53	33.1 %	15	54.3 %
Validation (20 %)	2026-04-15 → 2026-05-04	98	42.9 %	−0.151	0.62	−14.82	18.4 %	6	93.5 %
Test (20 %)	2026-05-04 → 2026-05-25	99	47.5 %	+0.069	1.13	+6.80	25.0 %	10	38.4 %

Insight

Train ist neutral negativ (−4.5 %)
Validation kollabiert (−14.82 %, P(loss) 93.5 %) — Strategie hat in 04/15–05/04 systemisch verloren
Test ist positiv (+6.80 %) — neuestes 3-Wochen-Fenster ist günstig

→ Strategie ist STARK regime-abhängig. Nicht statistisch über alle Phasen robust.

Akzeptanz-Check

Schwelle	Test-Set	Status
PF ≥ 1.5	1.13	✗ FAIL
Expectancy > 0	+0.069	✓ schwach
P(loss) niedrig (≤ 5 %)	38.4 %	✗ FAIL
Kein einzelner Coin trägt Edge	siehe §5	✗ FAIL (FET +14, ENA +10)
Kein einzelner Zeitraum trägt Edge	siehe §7	✗ FAIL (12/25 +4.5 vs 03/26 −9.9)
Train/Test kein Kollaps	Train −4.5, Val −15, Test +7	grenzwertig

5 von 6 Akzeptanz-Schwellen erfüllt NICHT.

5. Per-Coin-Auswertung

Symbol	N	WR	Exp %	PF	Total %	SL_LOSS
FET/USDT	11	81.8 %	+1.28	6.60	+14.09	0
ENA/USDT	10	80.0 %	+0.98	8.74	+9.81	0
SUI/USDT	24	58.3 %	+0.35	1.97	+8.42	2
XLM/USDT	26	61.5 %	+0.23	1.53	+5.96	0
OPN/USDT	4	100 %	+1.24	∞	+4.95	1
WLD/USDT	5	60 %	+0.98	11.55	+4.88	2
NEAR/USDT	25	64 %	+0.17	1.31	+4.33	4
TON/USDT	21	61.9 %	+0.20	1.35	+4.21	2
ZEC/USDT	9	44.4 %	−0.16	0.77	−1.41	3
BTC/USDT	39	35.9 %	−0.06	0.86	−2.24	2
ETH/USDT	33	39.4 %	−0.10	0.80	−3.14	1
TRX/USDT	60	48.3 %	−0.07	0.70	−3.92	2
XRP/USDT	29	41.4 %	−0.15	0.75	−4.38	4
ADA/USDT	24	37.5 %	−0.22	0.66	−5.37	3
ONDO/USDT	23	39.1 %	−0.25	0.50	−5.75	0
BNB/USDT	50	36.0 %	−0.16	0.63	−8.14	2
DOGE/USDT	33	33.3 %	−0.26	0.55	−8.46	4
SOL/USDT	36	30.6 %	−0.33	0.55	−11.96	5
LINK/USDT	29	27.6 %	−0.50	0.40	−14.43	11

Pattern

8 Coins positiv (40 %), 11 negativ (55 %), 1 leicht negativ (5 %)
Top-2 Gewinner FET+ENA = +24 USDT-Net — N=21 trades total
Bottom-3 Verlierer SOL+LINK+DOGE = −34 % Net — N=98 trades
Edge ist KONZENTRIERT auf wenige Coins, aber Operator-Boundary verbietet Allowlist

→ Wichtig: Die Strategie funktioniert auf KEINEN BTC, ETH oder anderen Mainstream-Pairs — paradox, weil das die liquidsten sind.

6. Per-Regime-Auswertung

Regime	N	WR	Exp %	PF	Total %
RANGE	261	47.9 %	+0.100	1.31	+26.11
WEAK_TREND	207	42.5 %	−0.145	0.77	−30.07
BULL_STRONG	23	34.8 %	−0.373	0.64	−8.59

Striking Insight

Die Strategie funktioniert IN RANGE-Märkten, aber NICHT in TRENDS — obwohl sie als "trend_follow" konzipiert ist.

RANGE: +26 % Total — was paradox ist für eine Trend-Strategie
WEAK_TREND: −30 % Total — Edge ist NEGATIV im erwarteten Setup
BULL_STRONG: −8.6 % — sogar in starkem Bull-Markt schlecht

→ Möglicherweise filtert MTF-D 3-of-4 in Trends ZU AGGRESSIV (höhere TFs sind nicht synchronisiert in echten Trend-Setups) und lässt RANGE-Breakouts (False-Signals) durch.

→ REGIME-AWARE-PARAMS-1 (P1) ist DRINGEND, um WEAK_TREND/BULL-Verluste zu eliminieren.

7. Period-Concentration

Monat	PnL %	N
2025-12 (3 d only)	+4.47 %	18
2026-01	−7.19 %	101
2026-02	−0.21 %	10
2026-03	−9.91 %	106
2026-04	+0.05 %	132
2026-05	+0.24 %	124

Insight: Strategie liefert in JANUAR und MÄRZ massive Verluste. Nicht durchgehend profitabel.

8. Vergleich zu vorherigen Backtests

Backtest	N	Window	WR	Total %	Methodik-Note
MS Protected Backtest (7d Walk-Forward)	203	3 d	80 %	+57.8	Cherry-picked, kleine Stichprobe
MS Aggressive (BE 0.5/0.3, optimistic fill)	536	7 d	94 %	+251	Overfit (BE Matrix bestätigt)
Walk-Forward Validation realistic	203 (test)	3 d	80 %	+57.8	Test-Set robust ABER kleines Sample
180-Tag Replay objektives Universum (jetzt)	491	180 d	45 %	−12.6	objektiv, robust statistisch

Verdict: Je größer Sample, je schlechter die Edge. Die ursprünglichen positiven Ergebnisse waren Cherry-Pick auf günstige 1-Woche-Period.

9. Antworten auf Operator-Fragen

Ist MS-MTF-D-Shadow weiter sinnvoll?

JA — als Datensammlung. Aber NICHT als Vorbereitung auf MS-Live in der aktuellen Form. Shadow wäre nur sinnvoll wenn: 1. BTC-Macro-Filter ergänzt 2. Regime-Aware-Params ergänzt (RANGE-Bias entfernen oder umkehren) 3. Loss-Streak Circuit Breaker

MS-Live weiterhin NO-GO/DEFER/GO-PLAN?

NO-GO bestätigt. 180-Tage objektiver Replay zeigt klar negative Edge.

Welche weiteren Filter sind nötig?

Filter	Priorität	Begründung
REGIME-AWARE-PARAMS-1	P0	RANGE +26 % vs WEAK_TREND −30 % vs BULL_STRONG −9 %. Strategie sollte in TRENDS PAUSIERT oder anders konfiguriert werden
BTC-MACRO-CONFIRMATION-1	P0	BTC selbst hat −2.2 % Total — wenn BTC nicht trending, ist Strategie unbrauchbar
LOSS-STREAK-CIRCUIT-BREAKER-1	P1	Max-Streak 15 → strategy würde Kapital pulverisieren ohne Pause
TIME-OF-DAY-EDGE-CHECK-1	P2	nicht angegangen — könnte 2026-03-10 Worst-Day-Pattern zeigen
Cross-Asset-Correlation	P2	TOP-Performer FET/ENA sind korreliert → nicht echte Diversification

10. Operator-Empfehlung — REVIDIERT

Verworfen

MS-MTF-D-PROTECTED-SHADOW-PLAN in der aktuellen Form (P1 → DEFER)
MS-Live-Pilot (P0 abgelehnt)

Neue Reihenfolge der nächsten Phasen

#	Phase	Priorität	Aufwand
1	REGIME-AWARE-PARAMS-1 — Plan	P0	2 h
2	BTC-MACRO-CONFIRMATION-1 — Plan	P0	2 h
3	LOSS-STREAK-CIRCUIT-BREAKER-1 — Plan	P1	2 h
4	Nach P0 implementiert: 180d Replay neu	P0	4 h
5	Nur wenn Re-Replay positiv: Shadow-Plan	P2	siehe alt

11. Risiken / Caveats

#	Caveat	Severity
1	Simplified trend_follow weicht von Bot's echtem score_signal ab	Mittel — Indikator-Bias, aber ähnlich genug
2	1h-Resolution für Bar-Walk (statt 5min) verfälscht Trigger-Timing	Niedrig — moderate Auswirkung auf Triggers
3	Realistic-fill modellierung pessimistisch	Konservativ — kein Risiko-Hidden
4	OPN ist Newcoin (kurze History) → kleine N	Mittel — 4 trades nicht statistisch
5	Coin-Universum durch Volumen-Filter dominiert von Majors (BTC/ETH)	Niedrig — Operator-Wahl objektiv
6	MTF-D Filter mag zu Trend-feindlich sein	Hoch — siehe Regime-Result

12. Boundaries

0× Bot-Code-Touch · 0× Trading-State · 0× Orders · 0× MS-Live · 0× Mainnet · 0× Env · 0× DB-Write · 0× ConfigProfile-Apply · 0× Bot/Worker-Recreate · 0× Push · 0× Roadmap-Commit · 0× Coin-Allowlist · 0× Coin-Denylist.

Erstellte Dateien: - universe.json — 20-Coin-Universum mit Begründung - all_trades.json + .csv — 491 simulierte Trades - aggregate.json — Full Auswertung inkl. Walk-Forward - diese MD + PDF

13. STOP

180-Tage Replay enthüllt: MS-Strategie ist im aktuellen Stand nicht profitabel auf objektivem Universum. Edge war zeit- und symbol-konzentriert. MS-Live bleibt NO-GO. Vor Shadow-Plan: Regime-Aware + BTC-Macro Filter sind P0-Vorbedingung.