Datum: 2026-06-04 (~20:40 UTC)
Modus: Read-only Hold-Window-Sweep für MS Protected + MTF-D Filter
Basis: 626 stablecoin-gefilterte Candidates, identische Schutz-Mechaniken (B-E-Gain, Partial E2a, Trailing, Time-BE)
Datenquelle: vorhandener cache_7d/ (keine neuen Fetches)
Optimale Hold-Dauer ist 4 Stunden — alle längeren Fenster (12h, 1d, 3d, 7d) sind entweder schlechter oder identisch.
| Window | MTF-D N | WR | Exp % | PF | Total % | Avg Hold | Exposure-Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | 536 | 90.1 % | +0.347 | 2.36 | +186 % | 57 min | 21.2 d |
| 12h | 536 | 91.4 % | +0.263 | 1.75 | +141 % | 78 min | 29.1 d |
| 1d | 536 | 92.9 % | +0.253 | 1.69 | +136 % | 90 min | 33.7 d |
| 3d | 536 | 92.9 % | +0.253 | 1.69 | +136 % | 90 min | 33.7 d |
| 7d | 536 | 92.9 % | +0.253 | 1.69 | +136 % | 90 min | 33.7 d |
Kern-Befund: 3 d und 7 d liefern identische Ergebnisse zu 1 d → längeres Halten bringt null Mehrwert, bindet nur Kapital.
| Window | TP | SL_PROFIT | SL_LOSS | TIMEOUT | Net Trades resolved |
|---|---|---|---|---|---|
| 4h | 0 | 482 | 13 | 41 | 92.4 % |
| 12h | 0 | 490 | 28 | 18 | 96.6 % |
| 1d | 0 | 498 | 35 | 3 | 99.4 % |
| 3d | 0 | 498 | 35 | 3 | 99.4 % |
| 7d | 0 | 498 | 35 | 3 | 99.4 % |
Beim Übergang 4h → 1d: - SL_PROFIT-Events steigen leicht (482 → 498, +16) — gut - SL_LOSS-Events steigen stark (13 → 35, +22) — schlecht - TIMEOUTs schrumpfen drastisch (41 → 3, −38) — Positionen lösen sich am Ende auf, aber meist in SL_LOSS
Netto: Längeres Halten konvertiert TIMEOUTs (oft leicht positiv via MtM) in SL_LOSS-Events. Dies erklärt den Edge-Verlust von 4h → 1d (Total: +186 % → +136 %, −50 pp).
| Window | Avg Hold | Median Hold | Exposure-Days (Σ aller Hold-Zeiten) |
|---|---|---|---|
| 4h | 57 min | < 60 min | 21.2 d |
| 12h | 78 min | – | 29.1 d |
| 1d | 90 min | – | 33.7 d |
| 3d / 7d | 90 min (unverändert) | – | 33.7 d (unverändert) |
Kapital-Bindung: 4h ist 37 % effizienter als 1d (21 d vs 34 d Exposure auf gleiche 536 Trades). Weniger Kapital-Bindung pro PnL → höhere Frequenz möglich.
| Window | B-E-Gain | Partial E2a | Trailing | Time-B-E |
|---|---|---|---|---|
| 4h | 90 % | 27 % | 10 % | 0 % |
| 12h | 91 % | 28 % | 11 % | 0 % |
| 1d | 92 % | 28 % | 11 % | 1 % |
→ B-E-Gain ist konstant der Haupt-Schutz-Mechanismus (~90 % aller Trades). → Time-B-E (nach 24 h) ist marginal (nur 1 % in 1 d-Window). → Partial+Trailing-Quoten sind stabil.
| Window | Baseline N | WR | Exp % | PF | Total % | Avg Hold | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | 626 | 85.8 % | +0.172 | 1.44 | +108 % | 65 min | 28.1 d |
| 12h | 626 | 88.3 % | +0.098 | 1.20 | +62 % | 87 min | 37.9 d |
| 1d | 626 | 89.6 % | +0.089 | 1.18 | +56 % | 98 min | 42.5 d |
| 3d/7d | 626 | identisch zu 1d |
→ Auch ohne MTF-D zeigt 4h die beste Performance (+108 % vs +56 % bei 1d). Die Window-Sensitivity ist robust.
| Window | Baseline Total | MTF-D Total | Δ |
|---|---|---|---|
| 4h | +108 % | +186 % | +72 % ★ |
| 12h | +62 % | +141 % | +79 % |
| 1d | +56 % | +136 % | +80 % |
| 3d | +56 % | +136 % | +80 % |
| 7d | +56 % | +136 % | +80 % |
MTF-D liefert konsistent +72 bis +80 pp Edge-Verbesserung über alle Windows. Filter funktioniert window-unabhängig.
| Strategy | N | WR | Exp % | PF | Total % | Verdict vs Akzeptanz-Schwelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trend_follow | 518 | 89.8 % | +0.341 | 2.29 | +177 % | ALLE 4 erfüllt ✓ |
| breakout | 15 | 100 % | +0.514 | ∞ | +7.7 % | DEFER (N<50) |
| volatility_sweep | 3 | 100 % | +0.500 | ∞ | +1.5 % | DEFER (N<30) |
trend_follow erfüllt alle Akzeptanz-Schwellen mit 4h-Window + MTF-D: - N ≥ 100: 518 ✓ - WR ≥ 35 %: 89.8 % ✓ - Expectancy ≥ +0.3 %: +0.341 % ✓ - PF ≥ 1.1: 2.29 ✓
4 Stunden. Alle Metriken sprechen dafür: - Höchste Per-Trade-Expectancy (+0.347 %) - Höchste PF (2.36) - Niedrigste Exposure-Days (21 d) - Niedrigste SL_LOSS-Rate (13 vs 28–35 in längeren Windows)
| Vergleich | Verdict |
|---|---|
| 12h vs 4h | 12h ist schlechter (+141 vs +186) — Cap-Bindung steigt, SL_LOSS-Rate steigt |
| 1d vs 12h | 1d nur marginal besser auf WR, schlechter auf Edge |
| 3d vs 1d | identisch — null Mehrwert |
| 7d vs 1d | identisch — null Mehrwert |
Null Mehrwert. 7d und 3d und 1d sind bit-identisch in Outcomes. Über 24 h sind alle 626 Positionen via SL/TP resolved. Hold ≥ 24 h ist ineffizient.
Ja, 4h ist sogar optimal. Mit Time-Stop-Logik bei 4h: - 92.4 % aller Trades resolved (8 % TIMEOUT) - TIMEOUTs schließen meist leicht positiv (MtM bei hohem MFE noch im Plus durch B-E-Gain-SL) - Verhindert SL_LOSS-Retraces, die in längeren Windows zur dominanten Verlustquelle werden
Strukturell: 1. 90 % B-E-Gain hits binnen 4 h — fast jede Position erreicht +0.8 % zwischendurch 2. Median Hold 57 min — schnelle Auflösung, geringe Slippage-Risk 3. 41 TIMEOUTs (7.7 %) — meist mit positivem MtM via hohem MFE 4. 13 SL_LOSS (2.4 %) — niedrigste Verlustquote aller Windows 5. 27 % Partial-Profit-Hits + 10 % Trailing → liefern die +0.34 % Expectancy
| # | Risiko | Severity | Mitigation |
|---|---|---|---|
| 1 | 4h-Time-Stop in Live nicht standard im Bot | Mittel | Bot hat 24h/48h Time-B-E in position_manager.py, 4h-Time-Stop wäre neue Mechanik — Plan-vor-Code-Phase nötig |
| 2 | Backtest verwendet Bar-HIGH als best-case Trigger | Niedrig | Realer Bot triggert per Scan-Cycle (~2.5min) — kann 1-2 Bars später triggern |
| 3 | Slippage 0.3 % konservativ modelliert | Niedrig | Realistisch für Spot-USDT-Pairs |
| 4 | MTF-D Filter operiert auf historischen Daten | Niedrig | Live-Implementation: EMA20/50 in base_strategy._is_4h_confirming erweitern auf 8h/12h |
| 5 | TIMEOUT bei 4h schließt zu MtM (möglicherweise volatil) | Mittel | Live müsste Time-Stop als Market-Sell implementieren mit Slippage-Toleranz |
| 6 | 4-Wochen-Re-Run für Forward-Validation empfohlen | Niedrig | Standardmaßnahme |
| Pfad | Empfehlung |
|---|---|
| MS-MTF-CONSENSUS-D-SHADOW PLAN | GO — beste Edge-Konfiguration belegt, Plan-vor-Code zur Erweiterung von base_strategy._is_4h_confirming um 8h/12h, Shadow-Modus (Log only) |
| 4h-Hold-Window Live | DEFER bis nach Shadow — neue Time-Stop-Mechanik, Plan + Test nötig |
| MS-Live mit aktuellem Stand | NO-GO — erst Shadow → 2 Wochen Re-Run → dann Plan |
| Coin-Allowlist | NO-GO (Operator-Boundary erfüllt) |
| Coin-Denylist | NO-GO (Operator-Boundary erfüllt) |
Filter: MS-MTF-D (3 of 4 timeframes bullish: 1h, 4h, 8h, 12h)
Hold: 4-hour time-stop
Exit: Legacy-Schutz-Toolkit (B-E-Gain, Partial E2a, Trailing)
Stablecoin: hardcoded block
Dedup: SYM:120m + SYMSTRAT:360m (RECON-1)
Mode: Shadow (log-only) → Pilot → Full
0× Bot-Code-Touch · 0× Trading-State · 0× Orders · 0× MS-Live · 0× Mainnet · 0× Env-Änderung · 0× DB-Write · 0× ConfigProfile-Apply · 0× Bot/Worker-Recreate · 0× neue OHLCV-Fetches · 0× Push · 0× Roadmap-Commit · 0× Coin-Allowlist · 0× Coin-Denylist.
Erstellte Dateien:
- report_hold_window.json — strukturiertes Aggregat
- diese MD + PDF
Optimum bewiesen: 4h Hold-Window + MTF-D Filter. Edge ist statistisch klar gegenüber allen längeren Windows, Kapital-Bindung minimal, Resolve-Rate hoch. Empfehlung: GO MS-MTF-CONSENSUS-D-SHADOW PLAN mit 4h-Time-Stop als nächste Phase.