Steve-TradingBot — MS-Live-Readiness Full Evaluation

Datum: 2026-06-04 (Snapshot 12:46 UTC) Beobachtungs-Window: 2026-05-26 06:32:52 UTC → 2026-06-04 12:46 UTC ≈ 9 Tage 6 h (≈ 222 h) Modus: READ-ONLY · keine Code/State/Env-Änderungen

1. Executive Summary

In 9 Tagen MS-Dry-Run sind 71 711 JSONL-Records aufgelaufen. Insgesamt 606 TRADE_CANDIDATEs über 4 strukturelle Phasen. trend_follow dominiert mit ~99 % aller Candidates (598 / 606), volatility_sweep lieferte 3, breakout 23, mean_reversion (RangeTrading-V1) und oversold_bounce jeweils 0.

Kern-Befund: MS-Live wäre in der aktuellen Konfiguration NICHT empfohlen ohne 3 vorherige Mini-Phasen:

REPEAT-CANDIDATE-DEDUP-1 (Pflicht): TON 45×, ICP 41×, FET 30×, HBAR 32× — würde MS-Live unmittelbar in Cash-Erosion treiben (mehrere BUYs derselben Symbol pro Stunde).
MS-STABLECOIN-BLOCK-1 (Pflicht): 288 Stablecoin/Peg-Evals (USDE 13× Candidate in Phase A) — Stable-Coin-Trading hat keine Edge auf T1.
MS-CONCENTRATION-CAP-1 (P2): Aktuelle MS würde 99 % Single-Strategy-Risk auf trend_follow konzentrieren — TON-Cluster (45 candidates) alleine kann Cash voll auslasten.

2. Phasen-Definition

Phase	Start	Ende	Trigger	Dauer	MS-Log-Records
A	2026-05-26 06:32 UTC	2026-05-29 20:11 UTC	MS-Dry-Run re-aktiviert	85 h 39 min	19 740
B	2026-05-29 20:11 UTC	2026-05-30 21:55 UTC	+ MS-MTF-1 (4 h-Gate)	25 h 44 min	11 417
C	2026-05-30 21:55 UTC	2026-05-31 12:22 UTC	+ OVERSOLD-BOUNCE-SHADOW-V1 (6. Strategy)	14 h 27 min	7 345
D	2026-05-31 12:22 UTC	jetzt	+ RangeTrading-V1 ersetzt mean_reversion	96 h 24 min	33 209

Phase E (separates Code-Layer ab 2026-06-04): SYNC-BALANCE-SANITY-1 + EXIT-REASON-FIX-1 cutover. Diese ändern aktive-Pipeline-Klassifikation, nicht MS-Entscheidungen. Wird als Bot-Side-Verbesserung dokumentiert, nicht als MS-Phase.

3. Phase A — 2026-05-26 06:32 → 2026-05-29 20:11 UTC

3.1 Evals + Candidates

Strategy	Evals	Candidates	Conversion
trend_follow	4 812	103	2.14 %
breakout	1 110	15	1.35 %
mean_reversion (alt N7.1)	1 058	0	0 %
vwap_mean_reversion	1 058	0	0 %
volatility_sweep	1 058	0	0 %
Σ	9 096	118	1.30 %

3.2 Top-Candidate-Symbole

Symbol	Count
XPL/USDT	29
INJ/USDT	22
FET/USDT	18
USDE/USDT ⚠ Stable	13
IOTA/USDT	8
XLM/USDT	7
U/USDT	7
HBAR/USDT	7
RLUSD/USDT ⚠ Stable	5
BFUSD/USDT ⚠ Stable	2

Stablecoin-Leak: 89 mean_reversion Evals + 13 USDE candidates + 5 RLUSD + 2 BFUSD = 20 Stable-Coin candidates (17 % aller Phase-A-Candidates).

3.3 mean_reversion (alt) — Top-Rejects

677× RSI too high for mean-reversion
95× EMA200 volatility-adjusted breakdown risk
94× Range width too small

Verdict: alte N7.1-Logik war zu strikt (RSI<50 hard-gate dominant).

3.4 Regime-Mix (Candidates)

STRONG_TREND: 73
WEAK_TREND: 45

3.5 Score-Distribution (trend_follow)

count=103, min=7.06, max=9.50, avg=8.53

3.6 Repeat-Clustering Top-3

XPL/USDT 2026-05-29T17: 20× in 2 h ⚠
INJ/USDT 2026-05-29T06: 13× in 2 h
USDE/USDT 2026-05-28T12: 13× in 2 h ⚠ Stable

4. Phase B — 2026-05-29 20:11 → 2026-05-30 21:55 UTC

Trigger: MS-MTF-1 (4 h-Confirmation-Gate) aktiv. Erwartung: 50–70 % Candidate-Reduktion.

4.1 Evals + Candidates

Strategy	Evals	Candidates	Conversion
trend_follow	2 876	100	3.48 %
mean_reversion (alt)	2 170	0	0 %
vwap_mean_reversion	2 170	0	0 %
volatility_sweep	2 170	0	0 %
breakout	1 079	0	0 %
Σ	10 465	100	0.96 %

4.2 MS-MTF-Wirkung

17 trend_follow rejects wegen MS-MTF: 4h not confirming
Phase A Conversion 2.14 % → Phase B 3.48 % (steigt? — weil weniger Strategien aktiv waren, Breakout 1.35 % fiel komplett aus)
Faktisch: MTF hat 17 trend_follow-Candidates herausgefiltert; Erwartung 50–70 % nicht erreicht (war Empfehlung aus MS-MTF-1-Closure)

4.3 Top-Candidate-Symbole

Symbol	Count
FET/USDT	42
HBAR/USDT	32
XLM/USDT	11
ALGO/USDT	7
INJ/USDT	4
MEME/USDT	2

4.4 mean_reversion Top-Rejects

1846× RSI too high
227× Range width too small
29× EMA200 breakdown

4.5 Score-Distribution

trend_follow: count=100, min=7.10, max=9.50, avg=8.22 (leicht niedriger als A)

4.6 Repeat-Clustering

FET/USDT 2026-05-30T06: 13× in 2 h ⚠
HBAR/USDT 2026-05-30T09: 12×, 11: 9×

5. Phase C — 2026-05-30 21:55 → 2026-05-31 12:22 UTC

Trigger: OVERSOLD-BOUNCE-SHADOW-V1 als 6. Strategy aktiv.

5.1 Evals + Candidates

Strategy	Evals	Candidates	Conversion
oversold_bounce	1 446	0	0 %
vwap_mean_reversion	1 145	0	0 %
volatility_sweep	1 145	0	0 %
mean_reversion (alt)	1 145	0	0 %
trend_follow	1 135	45	3.96 %
breakout	301	0	0 %
Σ	6 317	45	0.71 %

5.2 OversoldBounce Verhalten

1 446 Evals, 0 Candidates
100 % RSI not oversold enough (RSI < 25 OR < 30+reversal)
Markt bot in 14 h kein einziges echtes Boden-Extrem

5.3 mean_reversion (alt) Top-Rejects

1089× RSI too high
23× No valid S/R cluster
19× Range width too small

5.4 Top-Candidate-Symbole

Symbol	Count
MEME/USDT	16
XLM/USDT	12
ASTER/USDT	9
RENDER/USDT	3
ALGO/USDT	3

5.5 Score-Distribution

trend_follow: count=45, min=7.12, max=9.50, avg=8.48

5.6 MS-MTF-Rejects

70× trend_follow

6. Phase D — 2026-05-31 12:22 → 2026-06-04 12:46 UTC

Trigger: RangeTrading-V1 ersetzt mean_reversion in-place (altFINS Strategy 1).

6.1 Evals + Candidates

Strategy	Evals	Candidates	Conversion
trend_follow	9 858	352	3.57 %
oversold_bounce	5 879	0	0 %
breakout	3 152	8	0.25 %
vwap_mean_reversion	2 730	0	0 %
volatility_sweep	2 730	3	0.11 %
mean_reversion (RangeTrading-V1)	2 730	0	0 %
Σ	27 079	363	1.34 %

6.2 mean_reversion (RangeTrading-V1) — Reject-Pattern

Reject-Reason	Count	Anteil
`Price in range middle (range_position > 0.40)`	1 869	68 %
`Range width too small`	518	19 %
`Risk/reward below 2.0`	223	8 %

Verdict: konzeptionell korrekt diszipliniert. Aber Markt bot in 4 Tagen kein einziges echtes Range-Bottom-Setup mit min RR 2.0.

6.3 OversoldBounce

5 879 Evals, alle wegen RSI not oversold enough rejected.

6.4 NEU: volatility_sweep ist erstmals aktiv (3 Candidates)

Alle 3 × ICP/USDT in RANGE-Regime am 2026-05-31 21:54–21:59 UTC
final_score 9.045

6.5 Top-Candidate-Symbole

Symbol	Count
TON/USDT	45 ⚠
ICP/USDT	41 (38 tf + 3 vs)
WLD/USDT	37
NEAR/USDT	36
MEME/USDT	31
FET/USDT	30
POL/USDT	29
ENA/USDT	20
TRUMP/USDT	19
PUMP/USDT	14

6.6 Regime-Mix

WEAK_TREND: 182
STRONG_TREND: 178
RANGE: 3 (alle vol_sweep)

6.7 Score-Distribution

trend_follow: count=352, min=7.01, max=9.50, avg=7.90 (etwas niedriger — mehr WEAK_TREND-Setups)

6.8 MS-MTF-Rejects

166× trend_follow + 32× volatility_sweep

6.9 Repeat-Clustering (gefährlich für MS-Live)

TON/USDT 2026-05-31T20: 23× in 2 h ⚠⚠
POL/USDT 2026-06-01T09: 20× ⚠
ENA/USDT 2026-06-04T03: 20× ⚠

7. Gesamt-Aggregat (alle 4 Phasen kumulativ)

7.1 Evaluation Volumen

Strategy	Phase A	B	C	D	Σ Evals	Σ Candidates
trend_follow	4 812	2 876	1 135	9 858	18 681	600
breakout	1 110	1 079	301	3 152	5 642	23
mean_reversion (gesamt)	1 058	2 170	1 145	2 730	7 103	0
vwap_mean_reversion	1 058	2 170	1 145	2 730	7 103	0
volatility_sweep	1 058	2 170	1 145	2 730	7 103	3
oversold_bounce	–	–	1 446	5 879	7 325	0
Σ	9 096	10 465	6 317	27 079	52 957	626

Hinweis: Diese sind die per-strategy ausgewerteten Evaluations. Die rohen MS-Log-Zeilen (71 711) enthalten zusätzlich evaluating-Records und Pre-Strategy-Filter.

7.2 Strategy-Performance-Ranking nach Conversion

Rank	Strategy	Conversion	Verdict
1	trend_follow	3.21 %	dominant — trägt 95.8 % aller Candidates
2	breakout	0.41 %	aktiv aber selten
3	volatility_sweep	0.04 %	NEU seit Phase D, 3 Treffer
4	mean_reversion	0.00 %	beide Versionen (alt+V1) — 0 Candidates
4	vwap_mean_reversion	0.00 %	OFF per default (`ENABLE_VWAP_STRATEGY=false`)
4	oversold_bounce	0.00 %	sehr diszipliniert

8. Legacy vs MS — Overlap-Analyse

8.1 Symbol-Coverage

Unique MS-candidate symbols: 28
Unique Legacy-BUY symbols (148 trades): 73
Overlap: 20 (TON·POL·MEME·FET·ICP·NEAR·WLD·HBAR·ENA·ALGO·INJ·IOTA·ASTER·ALLO·TRUMP·PUMP·XLM·XPL·ZRO·WLFI · RENDER)
MS-only: 8 (POL, ALLO, EPIC, APE, AXS, IOTA, U, USDE)
Legacy-only: 53 (z.B. SOL, BTC, BCH, AAVE, SHIB, DOGS, PEPE, BARD, CHIP, HOLO, ...)

8.2 Insight

MS verpasst 53 Legacy-Symbole — viele davon Micro/Small-Cap-OPPORTUNISTIC-Trades. MS-trend_follow ist auf strikte STRONG_TREND-Top-Liner konzentriert.
Legacy verpasst 8 MS-Symbole — der Beitrag wäre TON 45×, POL 29×, APE 4×, AXS — meist STRONG_TREND-Mainstream.

Verdict Overlap: MS-Live wäre komplementär auf 20 Symbolen (aber Duplicate-Risk!) und additiv auf 8 weiteren Symbolen.

9. Counterfactual MS-Live-Simulation (vereinfacht)

9.1 Annahmen

Startkapital: 10 000 USDT
Max offene Positionen: 5 (BEAR-Regime-Cap)
Position-Size: 200 USDT/slot (Standard)
Duplicate-Schutz: Variante 1 (1× je 2h): hard requirement vor MS-Live

9.2 Konservativer Simulationssschritt (nur counts)

Ohne Duplicate-Schutz: - 626 Candidates × 200 USDT = 125 200 USDT theoretische Exposure über 222 h → das ist 12.5× das Startkapital, unmöglich - TON allein 45 × 200 = 9 000 USDT Versuche → Cash-Erosion-Crash binnen Stunden

Mit Duplicate-Schutz 1×/2h pro Symbol:

Phase	Raw Candidates	Nach Dedup (geschätzt)	Dauer	Avg/h
A	118	~25	86 h	0.29
B	100	~20	26 h	0.77
C	45	~15	14 h	1.07
D	363	~50	96 h	0.52
Σ	626	~110	222 h	0.50

Mit Slot-Cap 5 + Duplicate-Schutz: - ~110 Trades / ~5 active slots → mind. ~22 Slot-Cycles - Bei avg-Hold 1 h (geschätzt aus Legacy 60-min-Median): realistische Trade-Frequenz ≈ 0.5 BUY/h - Cash-Auslastung: ~50 % im Schnitt

9.3 Theoretische Quality (nicht-OHLCV-basiert)

Strategie	Avg final_score	Edge-Indikator
trend_follow	8.16	hoch — alle ≥ 7.0
volatility_sweep	9.04	sehr hoch — alle 3 = 9.045
breakout	unbekannt (in jq Output Phase A nicht zu sehen)	mittel

Limitierung: Die wahre Edge benötigt OHLCV-MFE/MAE-Lookups für jeden Candidate-Zeitpunkt + 30-min-Window post-Entry. Das ist out-of-scope für dieses Read-Only-Audit (würde ~626 OHLCV-Requests + Computation erfordern). Empfehlung: separate Phase MS-LIVE-OHLCV-BACKTEST-1 wenn vor MS-Live-Aktivierung benötigt.

10. Risiken / Blocker für MS-Live

#	Risiko	Severity	Begründung
1	Repeat-Candidate-Spam	P0	TON 23× in 2 h, FET 13×, HBAR 12× — MS-Live würde mehrfach gleiches Symbol kaufen
2	Stablecoin-Leakage	P1	20 Stable-Candidates (USDE/RLUSD/BFUSD) in Phase A — keine Edge, Cash-Waste
3	Single-Strategy-Konzentration	P1	trend_follow 99.4 % aller Candidates → Diversifikation = 0
4	Cross-Pipeline-Lock	P1	Drohne-A-Audit P1: live_trader.state wird ohne Locks geteilt — Race-Condition möglich wenn MS-Live UND Legacy parallel
5	N5/N6 Tests	P3	bereits gefixt (commit fd921bf)
6	MTF-Wirkung gering	P2	Phase B: 17 MTF-Rejects bei 100 Candidates = ~15 %, Erwartung 50-70 % nicht erreicht
7	OHLCV-Backtest fehlt	P2	Wahre Edge unbekannt, nur final_score-Proxy
8	Trade-History-Drift	P3	bereits dokumentiert in STATE-CASH-RESET-1

11. Empfohlene Phasen vor MS-Live

#	Phase	Prio	Zweck
1	REPEAT-CANDIDATE-DEDUP-1	P0	per-Symbol-Cooldown 2 h nach Candidate-Emit (analog `sl_cooldowns` aber für Candidates)
2	MS-STABLECOIN-BLOCK-1	P0	Stablecoin/Peg-Filter im MS-Runner replizieren (existiert in Legacy `N7.2`)
3	MS-LOCK-STATE-1	P1	Threading-Lock auf `live_trader.state` ODER MS-eigenes State-Sub-Dict
4	MS-CONCENTRATION-CAP-1	P2	Maximal 2 gleichzeitige Positionen je Strategy (Diversifikation)
5	MS-LIVE-OHLCV-BACKTEST-1	P2	Wahre Edge je Strategy mit 30-min-MFE/MAE-Window quantifizieren
6	MS-LIVE-SHADOW-EXECUTE-1	P3	Hybrid: MS würde die Order generieren aber nicht senden, nur loggen WAS gekauft würde inkl. Slot-Allocation

12. Operator-Empfehlung

MS-Live ist NICHT readiness-tauglich ohne mindestens Phase 1+2+3 (REPEAT-DEDUP, STABLECOIN-BLOCK, STATE-LOCK).

Alternative Pfade:

Option	Aktion
A	Plan REPEAT-CANDIDATE-DEDUP-1 + MS-STABLECOIN-BLOCK-1 starten (2 P0-Mini-Fixes), dann erneut evaluieren
B	OHLCV-Backtest (P2) zuerst — wenn theoretische Edge < 1 % auf trend_follow, MS-Live komplett verwerfen
C	Idle bleiben — Dry-Run weiterlaufen lassen, mehr Daten sammeln
D	Hybrid: Code-Fix für REPEAT-DEDUP, dann MS-LIVE-SHADOW-EXECUTE-1 für eine Test-Woche

Default-Empfehlung: A + B (P0-Mini-Fixes + Backtest), erst danach MS-Live-Aktivierung diskutieren.

13. Boundaries

0× Code-Touch · 0× State-Edit · 0× Bot-Recreate · 0× Container-Recreate · 0× Env-Änderung · 0× Mainnet · 0× MS-Aktivierung · 0× Strategieparameter · 0× DB-Migration · 0× Orders · 0× Push.

14. STOP

Bericht abgeschlossen. Keine MS-Aktivierung empfohlen ohne mindestens REPEAT-CANDIDATE-DEDUP-1 + MS-STABLECOIN-BLOCK-1.